Сравнение ^STOXX с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и iShares MSCI World ETF (URTH).
URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^STOXX или URTH.
Доходность
Сравнение доходности ^STOXX и URTH
Доходность по периодам
С начала года, ^STOXX показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 20.18%. За последние 10 лет акции ^STOXX уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 3.74% против 10.14% соответственно.
^STOXX
4.91%
-3.43%
-3.65%
9.91%
4.37%
3.74%
URTH
20.18%
0.70%
10.02%
26.68%
12.47%
10.14%
Основные характеристики
| ^STOXX | URTH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.98 | 2.32 |
| Коэф-т Сортино | 1.37 | 3.15 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 1.39 | 3.29 |
| Коэф-т Мартина | 5.02 | 14.59 |
| Индекс Язвы | 1.98% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 10.11% | 11.69% |
| Макс. просадка | -61.04% | -34.01% |
| Текущая просадка | -4.84% | -1.05% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^STOXX и URTH составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^STOXX c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^STOXX и URTH
Максимальная просадка ^STOXX за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^STOXX и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^STOXX и URTH
STOXX Europe 600 Index (^STOXX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что ^STOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.